Kovaryans matrisinin özdeğerlerinin aralık tahminlerinin simülasyonla belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu tezde örneklem kovaryans matrisinin tüm karakteristik kökleri için güven aralıkları araştırıldı, bu kökler için güven aralıkları elde edildi. Monte Carlo simülasyonlarının sonuçlarına dayanan başka bir güven aralığı öngörüldü. Bu güven aralıkları simülasyona dayandığı için yığın kovaryans matrisinin en büyük ve en küçük karakteristik kökleri arasındaki fark büyük olduğu zaman bu yeni güven aralıklarının diğerlerine nazaran daha dar ve daha kesin bir doğrulukta olduğu gösterildi.
Confidence intervals for all of the characteristic roots of a sample covariance matrix are derived. Using a perturbation expansion, we obtain a new confidence interval for these roots. Then, we propose another confidence interval based on the results of Monte Carlo simulations. Since it is based on simulations, this new confidence interval is both narrower and more accurate than others when the difference between the largest and smallest characteristic roots of the population covariance matrix is large.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bootstrap yöntemleri, Bootstrap methods, Güven aralığı, Confidence interval, Kovaryans matrisleri, Covariance matrices

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ülker, M. (2009). Kovaryans matrisinin özdeğerlerinin aralık tahminlerinin simülasyonla belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.