Kovaryans matrisinin özdeğerlerinin aralık tahminlerinin simülasyonla belirlenmesi

dc.contributor.advisorSemiz, Mustafa
dc.contributor.authorÜlker, Meltem
dc.date.accessioned2018-01-22T12:03:09Z
dc.date.available2018-01-22T12:03:09Z
dc.date.issued2009
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu tezde örneklem kovaryans matrisinin tüm karakteristik kökleri için güven aralıkları araştırıldı, bu kökler için güven aralıkları elde edildi. Monte Carlo simülasyonlarının sonuçlarına dayanan başka bir güven aralığı öngörüldü. Bu güven aralıkları simülasyona dayandığı için yığın kovaryans matrisinin en büyük ve en küçük karakteristik kökleri arasındaki fark büyük olduğu zaman bu yeni güven aralıklarının diğerlerine nazaran daha dar ve daha kesin bir doğrulukta olduğu gösterildi.en_US
dc.description.abstractConfidence intervals for all of the characteristic roots of a sample covariance matrix are derived. Using a perturbation expansion, we obtain a new confidence interval for these roots. Then, we propose another confidence interval based on the results of Monte Carlo simulations. Since it is based on simulations, this new confidence interval is both narrower and more accurate than others when the difference between the largest and smallest characteristic roots of the population covariance matrix is large.en_US
dc.identifier.citationÜlker, M. (2009). Kovaryans matrisinin özdeğerlerinin aralık tahminlerinin simülasyonla belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/7997
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectBootstrap yöntemlerien_US
dc.subjectBootstrap methodsen_US
dc.subjectGüven aralığıen_US
dc.subjectConfidence intervalen_US
dc.subjectKovaryans matrislerien_US
dc.subjectCovariance matricesen_US
dc.titleKovaryans matrisinin özdeğerlerinin aralık tahminlerinin simülasyonla belirlenmesien_US
dc.title.alternativeThe determination of intervals estimations of the eigenvalues of covariance matricesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
238006.pdf
Boyut:
785.75 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Meltem Ülker
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: