Genç, AşırKahraman, Ümran Münire2015-01-162015-01-162012-09-04Kahraman, Ü. M. (2012). Çok değişkenli eşiksel otoregresif modeller üzerine bir çalışma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.https://hdl.handle.net/20.500.12395/1415Bu çalışmada, eşiksel otoregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden uyarımlı eşiksel otoregresif (SETAR) modelin yapısı üzerinde durulmuştur. Model parametrelerini belirlemek için Tsay (1989)’in önerdiği yöntem kullanılmıştır. Kendinden uyarımlı eşiksel değişen varyanslı otoregresif (SETARCH) model oluşturularak, farklı rejimlerde ortalamanın yanı sıra varyansta da eşiksellik yapısı ele alınmış ve varyansın modellenmesine çalışılmıştır. SETARCH modeli için uygulama verisi olarak 03.01.2005-30.12.2011 dönemini kapsayan serbest piyasadaki günlük altın fiyatları serisi TL cinsinden alınarak bir model oluşturulmuştur. Daha sonra yine Tsay (1998)’in önerdiği yöntemle çok değişkenli SETAR model hazırlanmış ve aynı dönem için TL cinsinden günlük altın fiyatları ve Dolar (USD) kuru verisi kullanılmıştır. Bu uygulama için de çok değişkenli ve üç rejimli bir model ortaya konmuştur.In this study, structure of a self-exciting threshold autoregressive model which belongs to threshold model class and choosing its parameters are emphasized. To determine parameters of model, method which was offered by Tsay (1989), was used. Besides mean in different regime, it was considered variance has threshold. A model which was based on daily gold prices which were taken as Turkish lira and in period 03.01.2005-30.12.2011 were applied for numerical example was created. After that, by Tsay (1998)’s method, a multivariate SETAR model was prepared and the same period of gold prices and exchange rates of USD data was handled. For this data, a multivariate model with three regimes was produced.trinfo:eu-repo/semantics/openAccessÇok değişkenli SETAR modelEşiksel ARCH (SETARCH) modelKendinden uyarımlı eşiksel otoregresif (SETAR) modelLineer olmama testiMultivariate SETAR modelNonlinearity testSelf-exciting threshold autoregressive (SETAR) modelThreshold ARCH (SETARCH) modelDoctoral Thesis