Yazar "Çelik, Nuri" seçeneğine göre listele

Listeleniyor 1 - 3 / 3
  • Küçük Resim Yok
    Öğe
    Konno-Yamazaki portfolio optimization model and an application to Istanbul Stock Exchange
    (2009) Genç, Asır; Çelik, Nuri
    The portfolio selection problem deals with how to form a satisfying portfolio. It is difficult to decide which assets should be selected because of the uncertainty on their returns. On the other hand, the increased volatility of financial markets during the last decade has induced researchers, practitioners and regulators to design and develop more sophisticated risk management tools. Value at Risk (VaR) has become the standard measure that financial analysts use to quantify market risk. VaR is defined as the maximum potential loss in value of a portfolio due to adverse market movements, for a given probability. In this work we considered Konno-Yamazaki model to optimize our portfolio and we compare this optimal portfolio with other possible portfolios with respect to VaR values.
  • Küçük Resim
    Öğe
    Konno-Yamazaki portfolio optimization model and an application to Istanbul Stock Exchange
    (Selcuk University Research Center of Applied Mathematics, 2009) Genç, Aşır; Çelik, Nuri
    The portfolio selection problem deals with how to form a satisfying portfolio. It is difficult to decide which assets should be selected because of the uncertainty on their returns. On the other hand, the increased volatility of financial markets during the last decade has induced researchers, practitioners and regulators to design and develop more sophisticated risk management tools. Value at Risk (VaR) has become the standard measure that financial analysts use to quantify market risk. VaR is defined as the maximum potential loss in value of a portfolio due to adverse market movements, for a given probability. In this work we considered Konno-Yamazaki model to optimize our portfolio and we compare this optimal portfolio with other possible portfolios with respect to VaR values.
  • Küçük Resim
    Öğe
    Riske maruz değer ve uç değerler yöntemi
    (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009) Çelik, Nuri; Kaya, Mehmet Fedai
    Finansal piyasalarının kaçınılmaz bir unsuru olan riskin son 30 yılda önemli bir etken haline gelmesiyle, daha karmaşık risk yönetim tekniklerine gereksinim duyulmuştur. Riskin ölçülmesi için iki temel yöntem geliştirilmiştir. Her iki yöntem de istatistikî temelleri olan yöntemlerdir. İlk yöntem riske maruz değer yöntemidir. Riske maruz değer, veri anlam düzeyinde bir yatırımın en fazla kaç lira kaybedeceğini gösteren bir yöntemdir. Bu çalışmada riske maruz değer hesaplama yöntemlerinden uç değerler yöntemi kullanılmış ve dalgalanmanın sık olduğu piyasalarda daha iyi sonuç verdiği ortaya konulmuştur. Uygulama olarak IMKB-100 gerçek veriler kullanılmıştır.