Yazar "Karakaş, Ahmet" seçeneğine göre listele

Listeleniyor 1 - 1 / 1
  • Küçük Resim
    Öğe
    Ticari Bankalarda Likiditenin Kârlılık Üzerine Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama
    (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022) Karakaş, Ahmet; Acar, Melek
    Likidite yönetimi, işletmelerin ve bankaların bilanço yönetiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Likidite riski, bankaların yükümlülüklerini zamanında karşılamada yeterli likit varlığa sahip olamama durumunu göstermektedir. Bankaların vade uyumsuzluğundan kaynaklanan likidite riskine karşı yeterli likit varlık tutmaları, piyasa ve müşterilerin güvenini sağlamada hayati öneme sahiptir. Ancak, likiditenin piyasa ve müşterilerin güvenini sağlama yanında maliyet ve kârlılıkla da ilişkisi söz konusu olduğundan, optimal düzeyini belirlemek de önemlidir. Likidite yönetimi özellikle bankalarda maliyet ve getirileri, dolayısıyla kârlılığı etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, bankalarda likiditeyi etkileyen banka içi ve makroekonomik faktörleri ve likiditenin kârlılık ile ilişkisini ampirik olarak araştırmaktır. Araştırmaya 2002-2020 döneminde Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankalar içerisinden, üç kamu, sekiz yerli ve dokuz yabancı sermayeli olmak üzere toplam 20 banka dâhil edilmiş, bankalara ilişkin finansal verilerle makroekonomik verilerde 2002 yılsonundan 2020 yılsonuna kadar çeyrek dönemler dikkate alınmıştır. Panel veri analiz yöntemi ile yapılan araştırmanın bankalarda likiditeyi belirleyen faktörleri tespite dönük ilk kısmı ve kârlılık oranlarının likidite oranları ile ilişkisine dair ikinci kısmında yatay kesit bağımlılığı, eğim parametrelerinin homojenliği, durağanlık, çoklu doğrusal bağlantı, değişen varyans ve otokorelasyon sınamalarını takiben ortak v etki, sabit veya rassal etkiler modelleri arasında seçim yapabilmek için uygulanan testler birlikte değerlendirilerek, etkin ve tutarlı tahmin sonucu elde edebilmek için ilk kısımda dirençli en küçük kareler tahmincilerinden Driscoll-Kraay, ikinci kısımda Driscoll-Kraay, Parks-Kmenta ve Beck-Katz metodlarıyla tahminler yapılmıştır. Likiditeyi belirleyen faktörleri tespite yönelik ilk kısımda; likit varlık oranının (LAR) finansal varlık oranı (FAR), duran varlık oranı (FIXR), kredi oranı (LR), takipteki krediler oranı (NPL), piyasa faiz oranı (INT), döviz kuru (XR), faiz gelirleri oranı (IIR), enflasyon oranı (INF) ile negatif, özkaynak oranı (CAP) ile pozitif, asit-test oranının (ATR) FAR, FIXR, LR, NPL, INT ve XR ile negatif, CAP ve ekonomik büyüme oranı (GDP) ile pozitif, cari oranın (CR) FAR, FIXR, LR ve XR ile negatif, CAP ile pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkisinin olduğu, mevduat oranı (DR), yabancı para aktif/pasif oranı (FXLR) ve aktif büyüklüğünün (TA) likidite oranları ile istatistiksel olarak anlamlı ilişkisinin bulunmadığı görülmüştür. Likidite ile kârlılık ilişkisinin araştırıldığı ikinci kısımda; LAR ve CR’nin aktif kârlılığı oranını (ROA) pozitif, özkaynak kârlılığı oranı (ROE) ve net faiz marjını (NIM) negatif, ATR’nin ROA’yı negatif, ROE ve NIM’ı pozitif, kredi/mevduat oranının (LDR) her üç kârlılık rasyosunu da negatif yönde etkilediği, sonuçların genel olarak likidite ile kârlılık arasında negatif yönlü bir ilişkiye işaret ettiği anlaşılmıştır.