Yazar "Ayhan, Fatih" seçeneğine göre listele

Listeleniyor 1 - 3 / 3
  • Küçük Resim
    Öğe
    An analysis for the relationship between trade openness and economic growth: Evidence for ten African countries
    (2017) Mangır, Fatih; Kabaklarlı, Esra; Ayhan, Fatih
    Ticaret açıklığı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ampirik sonuçları uzun süredir uluslararası iktisat yazınında tartışmalı bir konu halindedir. İlişkiyi yeniden araştırmak için; öncelikle değişkenlerin birim kök ve eşbütünleşme testlerinin uygunluğunun belirlenmesi amacıyla homojenlik ve kesitsel bağımlılık test sonuçları analiz edilmiştir. Çalışmamızın veri seti olarak 10 farklı Afrika ülkesinin 1990-2015 yılları arasında verileri kullanılmıştır. Panel otoregresif dağıtılmış gecikme (ARDL) modeli çerçevesinde havuz ortalamalı grup tahmincisi (PMG) kullanılmıştır. Bu çalışma, Afrika ülkeleri için bir panel ARDL yaklaşımı kullanılarak ekonomik büyüme ve ticaret açıklığı arasındaki ilişkiyi inceleyerek mevcut literatürü tamamlamaktadır. PMG modeli sonuçları, ticaretin açıklıktaki artışın uzun vadede ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkide bulunacağını göstermektedir. Çalışma ile elde edilen değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin kanıtı, seçilen ülkelerde uzun dönemli ticari açıklık odaklı büyüme hipotezinin geçerli olduğunu ima etmektedir
  • Küçük Resim
    Öğe
    Döviz kuru oynaklığı, dış ticaret ve istihdam ilişkisi: Türkiye uygulaması
    (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-02-19) Ayhan, Fatih; Ay, Ahmet
    Çalışmada döviz kuru oynaklığı, dış ticaret ve istihdam ilişkisi teorik olarak incelenip Ocak 2005-2014 Şubat dönemi için uygulamalı olarak dört farklı ekonometrik model kullanılarak analiz edilmeye çalışmıştır. Birinci modelde döviz kuru oynaklığının ihracat, ikinci modelde ise ithalat üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Üçüncü modelde, dış ticaret-istihdam ilişkisi analiz edilmiştir. İstihdam literatüre uygun olarak sanayi üretim endeksi, ihracat, ithalat ve reel döviz kuru ile açıklanmıştır. Dördüncü modelde üçüncü modele döviz kuru oynaklığı eklenerek oynaklığın istihdam üzerindeki etkisi de ortaya konulmaya çalışmıştır. Değişkenlerin durağanlık dereceleri farklı olduğu için eşbütünleşme ilişkisi analiz edilirken Pesaran vd.(2001) tarafından önerilen Sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Her bir modelde değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunduktan uzun ve kısa dönem ilişkilerin belirlenmesi için ARDL (Autoregresive Distributed Lags) modeli kullanılmıştır. Döviz kuru oynaklığının ihracat üzerindeki etkisinin analiz edildiği birinci modelde literatüre uygun olarak yabancı ülke gelirlerinin ihracatımızı hem kısa hem de uzun dönemde pozitif etkilerken, döviz kuru oynaklığı ve reel döviz kurunun ise ihracatımızı hem kısa hem de uzun dönemde negatif etkilediği bulunmuştur. Döviz kuru oynaklığının ithalat üzerindeki etkisini analiz eden ikinci modelde ise sanayi üretimi ve reel döviz kurunun ithalatımızı hem kısa hem de uzun dönemde pozitif etkilerken, döviz kuru oynaklığı ise ithalatı hem kısa hem de uzun dönemde negatif etkilemektedir. Üçüncü modele göre, ARDL model sonuçlarına göre istihdam ile ihracat, ithalat, sanayi üretimi ve reel döviz kuru arasındaki uzun ve kısa dönem katsayıları beklentiler dahilinde sanayi ve ihracat için pozitif, reel kur ve ithalat için ise negatif olarak bulunmuştur. Dördüncü modele göre; üçüncü modeldeki tüm katsayılar beklentiler dahilinde olup döviz kuru oynaklığının istihdam üzerindeki etkisi ise literatüre uygun olarak negatif ancak istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. Tüm modellerde hata düzeltme katsayıları negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır.
  • Küçük Resim
    Öğe
    The Effects of Macroeconomic Indicators on Lending Interest Rates: Evidence from BRICST, MINT, and Fragile Five Countries
    (Selçuk Üniversitesi, 2022) Korkmaz, Özge; Kartal, Mustafa Tevfik; Ayhan, Fatih
    This study analyzes the effects of the macroeconomic indicators on the lending interest rates in the leading emerging countries by considering the significance of the interest rates for economic growth since high-level interest rates decrease economic growth and volatile interest rates deteriorate economic stability. In this context, the lending interest rate is considered as the dependent variable; foreign exchange (FX) rates, gross domestic product (GDP), and inflation are included as the independent variables that are the main macroeconomic indicators; annual data from 1990 to 2019 are used, and the panel data analysis is applied. The empirical analysis results reveal that (i) FX rates, GDP, and inflation have a significant effect on the lending interest rates at the panel level; (ii) the significance of these macroeconomic indicators vary at the country level; (iii) GDP is the most influential factor on the lending interest rates at both panel and the country level. The analysis results underline the effects of macroeconomic factors on the lending interest rates. Therefore, countries should apply appropriate policies to lessen the adverse effects of the macroeconomic indicators on the interest rates so that economic growth can be supported by low-level lending interest rates. Hence, emerging countries can benefit from low-level lending interest rates.