Döviz kuru oynaklığı, dış ticaret ve istihdam ilişkisi: Türkiye uygulaması
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2016-02-19
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Çalışmada döviz kuru oynaklığı, dış ticaret ve istihdam ilişkisi teorik olarak incelenip Ocak 2005-2014 Şubat dönemi için uygulamalı olarak dört farklı ekonometrik model kullanılarak analiz edilmeye çalışmıştır. Birinci modelde döviz kuru oynaklığının ihracat, ikinci modelde ise ithalat üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Üçüncü modelde, dış ticaret-istihdam ilişkisi analiz edilmiştir. İstihdam literatüre uygun olarak sanayi üretim endeksi, ihracat, ithalat ve reel döviz kuru ile açıklanmıştır. Dördüncü modelde üçüncü modele döviz kuru oynaklığı eklenerek oynaklığın istihdam üzerindeki etkisi de ortaya konulmaya çalışmıştır. Değişkenlerin durağanlık dereceleri farklı olduğu için eşbütünleşme ilişkisi analiz edilirken Pesaran vd.(2001) tarafından önerilen Sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Her bir modelde değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunduktan uzun ve kısa dönem ilişkilerin belirlenmesi için ARDL (Autoregresive Distributed Lags) modeli kullanılmıştır. Döviz kuru oynaklığının ihracat üzerindeki etkisinin analiz edildiği birinci modelde literatüre uygun olarak yabancı ülke gelirlerinin ihracatımızı hem kısa hem de uzun dönemde pozitif etkilerken, döviz kuru oynaklığı ve reel döviz kurunun ise ihracatımızı hem kısa hem de uzun dönemde negatif etkilediği bulunmuştur. Döviz kuru oynaklığının ithalat üzerindeki etkisini analiz eden ikinci modelde ise sanayi üretimi ve reel döviz kurunun ithalatımızı hem kısa hem de uzun dönemde pozitif etkilerken, döviz kuru oynaklığı ise ithalatı hem kısa hem de uzun dönemde negatif etkilemektedir. Üçüncü modele göre, ARDL model sonuçlarına göre istihdam ile ihracat, ithalat, sanayi üretimi ve reel döviz kuru arasındaki uzun ve kısa dönem katsayıları beklentiler dahilinde sanayi ve ihracat için pozitif, reel kur ve ithalat için ise negatif olarak bulunmuştur. Dördüncü modele göre; üçüncü modeldeki tüm katsayılar beklentiler dahilinde olup döviz kuru oynaklığının istihdam üzerindeki etkisi ise literatüre uygun olarak negatif ancak istatistiksel olarak anlamsız çıkmıştır. Tüm modellerde hata düzeltme katsayıları negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır.
In this paper, It has been examined the relationship between foreign trade, exchange rate volatility and employment for Turkey Economy during January 2005 to February 2014. Exchange rate volatility is added to model as a depended variable, similar to literature. Volatility is added the model while it is to take place in tha error term. Thus It is targeted to analyse the effects of volatiliy on trade and employment. In empirical analysis; firstly it is analysed to cointegration relationship between variables, then it is established to ARDL model for analysing the relationship between series in long term and short term. According to ARDL model's long and short term results; it's found that volatility effets the employment negatively with respect to literature and expectations. But the coefficient's of volitility is statistically insignificant. We can explain this relation this markets dynamics. Because exchange markets are sensible to short term changes while labour markets is based on long term contracts. According to test results when exports effect employment growth positively also trade effect, imports effect employment negatively.
In this paper, It has been examined the relationship between foreign trade, exchange rate volatility and employment for Turkey Economy during January 2005 to February 2014. Exchange rate volatility is added to model as a depended variable, similar to literature. Volatility is added the model while it is to take place in tha error term. Thus It is targeted to analyse the effects of volatiliy on trade and employment. In empirical analysis; firstly it is analysed to cointegration relationship between variables, then it is established to ARDL model for analysing the relationship between series in long term and short term. According to ARDL model's long and short term results; it's found that volatility effets the employment negatively with respect to literature and expectations. But the coefficient's of volitility is statistically insignificant. We can explain this relation this markets dynamics. Because exchange markets are sensible to short term changes while labour markets is based on long term contracts. According to test results when exports effect employment growth positively also trade effect, imports effect employment negatively.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
International trade, Uluslararası ticaret, Inadequate employment, Eksik istihdam, Döviz kuru oynaklığı, Dış ticaret, Exchange rate volatility, External trade
Kaynak
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
Sayı
Künye
Ayhan, F. (2016). Döviz kuru oynaklığı, dış ticaret ve istihdam ilişkisi: Türkiye uygulaması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.
