Yazar "Sezer, Demet" seçeneğine göre listele

Listeleniyor 1 - 3 / 3
  • Küçük Resim
    Öğe
    Görünüşte ilişkisiz regresyon modelleri ve bir uygulama
    (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006) Sezer, Demet; Genç, Aşır
    Bu tez çalışmasında hata terimleri arasında ilişki olan iki veya daha fazla regresyon denkleminin parametre tahminleri için geliştirilen Görünüşte lişkisiz Regresyon (G R) Yöntemi ele alınmış ve parametre tahminlerinin etkinliği Sıradan En Küçük Kareler (SEKK) Yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, dört bölümden oluşan tez çalışmasının birinci bölümünde SEKK yöntemi, varsayımları ve parametre tahmini ve tahmin edicilerin özellikleri ele alınmıştır. kinci bölümde G R yönteminin temelini oluşturan Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (GEKK) yöntemi, varsayımları ve parametre tahmini incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise G R yöntemi, varsayımları, parametre tahminleri ve SEKK yöntemine göre etkinlikteki kazancı ele alınmıştır. Tezin dördüncü bölümü olan uygulama bölümünde ise Türkiye'nin 1960- 2000 yılları arasında seçilmiş ülkelere yaptığı ithalat, SEKK ve G R yöntemleri ile tahmin edilmiş ve hata terimleri arasında ilişki olan denklemler sisteminin parametre tahminlerinin, G R yöntemi ile elde edilmesi sonucunda daha etkin olduğu görülmüştür.
  • Küçük Resim
    Öğe
    Stres dayanıklılık güvenilirliğinin maskeli verilere dayalı tahmini
    (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-12-03) Sezer, Demet; Kınacı, İsmail
    Bu tez çalışmasında, iki bileşenli paralel ve seri sistemlerde bileşenlerin yaşam zamanı dağılımının üstel olduğu durum için stres-dayanıklılık güvenilirliğinin maskeli verilere dayalı tahmini ele alınmıştır. Seri sistemlerde tek stres durumu ve iki stres durumu, paralel sistemlerde ise sadece tek stres durumu incelenmiş, her durum için stres-dayanıklılık güvenilirliğinin en çok olabilirlik ve Bayes tahminleri elde edilmiştir. Her bölümdeki simülasyon çalışmaları ile de farklı durumlar için en çok olabilirlik tahmin edicisinin yan ve hata kareler ortalaması açısından performansı incelenmiş ve ayrıca en çok olabilirlik ve Bayes tahmin edicilerinin tahmini riskler açısından karşılaştırılmaları verilmiştir.
  • Küçük Resim Yok
    Öğe
    TRANSMUTED NORMAL DISTRIBUTION AND AN APPLICATION TO FINANCE
    (PUSHPA PUBLISHING HOUSE, 2019) Sezer, Demet; Celik, Nuri
    Most of the statistical analyses are performed by using normal distribution theory such as regression analysis, hypothesis testing and analysis of variance. However, as indicated in many papers, in real life, nonnormal distributions are much more common than normal distribution. Therefore, the generalization of normal distribution has been widely studied in order to get more flexible fittings to real life data examples. In this paper, we generalize normal distribution by using quadratic rank transmution mapping method proposed by Shaw and Buckley [1]. Some properties like probability density function, cumulative distribution function and the moments of this new distribution are obtained. As an example, we applied this new proposed distribution to the Value at Risk (VaR) analysis which has been generally used in finance theory.