Ticari Bankalarda İtibar Riski Yönetimi ve Itibar Riski Hesaplama Model Önerisi: Borsa İstanbul Bankacılık Endeksinde Ampirik Bir Uygulama
| dc.authorid | 0000-0002-8763-203X | en_US |
| dc.contributor.advisor | Acar, Melek | |
| dc.contributor.author | Candoğan, Mehmetali | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-27T08:08:28Z | |
| dc.date.available | 2023-12-27T08:08:28Z | |
| dc.date.issued | 2022 | en_US |
| dc.date.submitted | 2022 | |
| dc.department | Selçuk Üniversitesi | en_US |
| dc.description.abstract | Bir kurumun paydaşları tarafından istenen çıktıları sağlama yeteneğini gösteren, geçmiş faaliyetlerinin ve çıktılarının ortak bir göstergesi olarak tanımlanan itibar, aynı zamanda değer katan, taklit edilemeyen, elle tutulup gözle görülemeyen, nadir bulunabilen ve başka bir şeyle ikâme edilemeyen değerli bir kaynaktır. Küreselleşen ve rekabetin gittikçe arttığı dünyada değerli kaynak olan kurumsal itibarın önemi daha çok hissedilmeye başlamıştır. Sektörler için önemli finansman kaynağı haline gelmiş olan bankalarda ise itibar, hem rekabet, hem finans sisteminin sağlamlığı ve güvenilirliği hem de ülke ekonomisinin sıhhati açısından son derece kritiktir. Dolayısıyla iyi bir itibar, zedelenmesine neden olabilecek risklerin tespitini, değerlendirilmesini ve önleyici aksiyonlarını beraberinde getiren proaktif bir itibar riski yönetimi gerektirmektedir. İyi bir itibar riski yönetimi, bankaların şeffaf yapıları gereği paydaşların algıları ile bankaların gerçekteki durumları arasında büyük farklar olmamasını ve bankacılık sistemine olan güvenin devam ettirilmesini sağlayacak yapıda olmalıdır. Bankaların itibar riski yönetiminin ele alındığı bu çalışmanın üç ana amacı bulunmaktadır. Birincisi, itibar riskine esas teşkil edecek itibar sermayesinin belirlenmesi ve itibar riskinin izlenmesine yönelik model oluşturmaktır. Bu iv bağlamda bankaların itibar sermayelerinin sayısallaştırılmasına ilişkin Pacelli (2016)’nin metodolojisi baz alınarak, bankaların itibar sermayesi hesaplanmaya çalışılmıştır. İkincisi, bankaların itibar riskleri için de sermaye ayrılmasına ilişkin bir model önerisi sunmaktır. Bu çerçevede Borsa İstanbul bankacılık endeksinde yer alan dokuz ticari bankanın 2014-2021 yılları arasında itibar sermayesi (CRMF) hesaplanmış ve itibar riski kaynaklı önem arz edecek bir zarar durumu tespit edilmemiştir. Çalışma, iyi bir itibar ve itibar riski yönetiminin, hem bankayı hem de bankacılık sistemini etkileyebilecek olumsuz olayların etkisini en aza indirmek için bir set olduğuna ilişkin bulgular ortaya koymaktadır. Üçüncü amaç ise, panel veri analizi ile söz konusu dokuz bankanın 2015-2021 arası dönemdeki itibar sermayesi değişim oranı ile birlikte bazı makro ve mikro göstergelerin hisse senedi getirisi üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Analiz sonucuna göre; itibar sermayesi değişim oranı, fiyat kazanç oranı, net kâr büyüme rasyosu ve sepet kurunun değişimi hisse senedi getirisini istatistiki anlamlılık düzeyinde pozitif etkilerken, ekonomik büyüme oranı ve TCMB gecelik borç verme faiz oranı negatif yönde etkilemektedir. Enflasyon oranı ve işlem görme oranının ise, istatistiki anlamlılık düzeyinde bir etkisi belirlenememiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | Reputation is defined as an organization’s ability to deliver the outcomes desired by its stakeholders and a common indicator of its past activities and outputs. At the same time, reputation is a very valuable resource that adds value, cannot be imitated by anyone, cannot be seen, is rare and cannot be substituted with anything else. In a globalizing and increasingly competitive world, the importance of corporate reputation, which is a valuable resource, has begun to be felt more. In banks, which have become an important source of finance in every sector, reputation is extremely critical in terms of competition, the soundness and reliability of the financial system and the health of the country's economy. Therefore, a great reputation requires a proactive reputation risk management that brings with it the determination, evaluation and preventive actions of risks that may cause damage. A great reputational risk management should be in a structure that ensures that there are no big differences between the perceptions of the stakeholders and the actual situation of the banks due to the transparent nature of the banks, and that the trust in the banking system is maintained. vi There are three main objectives of this study which deals with the reputation risk management of banks. The first is to determine the reputational capital that will form the basis for reputational risk and to create a model for monitoring reputational risk. In this context, based on the methodology of Pacelli (2016) regarding the digitization of the reputation capital of banks, it has been tried to calculate the reputation capital of banks with an empirical study. The second is to propose a model for the allocation of capital for banks' reputational risks. In the study, the reputation capital (CRMF) calculation of nine commercial banks in Borsa Istanbul banking index was made between 2014 and 2021 and no significant loss due to reputation risk was detected. The study has revealed that a good reputation and reputation risk management is a set to minimize the effect of adverse events that may affect both the bank and the banking system. The third is to research the effects of reputation capital change rate with some macro and micro indicators of the nine banks on stock returns between 2015 and 2021 with panel data analysis. According to the analysis result, the reputation capital change, price-earnings ratio, net profit growth ratio and currency basket rate affect the stock return positively at the statistical significance level, the economic growth rate and the CBRT overnight lending rate affect negatively. Inflation rate and stock transaction rate could not be determined to have a statistically significant effect on stock return. | en_US |
| dc.identifier.citation | Candoğan, M., (2022). Ticari Bankalarda İtibar Riski Yönetimi ve Itibar Riski Hesaplama Model Önerisi: Borsa İstanbul Bankacılık Endeksinde Ampirik Bir Uygulama. (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12395/51570 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Sosyal Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.selcuk | 20240510_oaig | en_US |
| dc.title | Ticari Bankalarda İtibar Riski Yönetimi ve Itibar Riski Hesaplama Model Önerisi: Borsa İstanbul Bankacılık Endeksinde Ampirik Bir Uygulama | en_US |
| dc.title.alternative | Reputational Risk Management and a Model Proposal for Calculating Reputational Risk in Commercial Banks: an Empirical Application in Borsa Istanbul Banking Index | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
