İMKB Ulusal 100 Endeksi Getiri Volatilitesinin Analizi Üzerine Bir Araştırma

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorIşıklar, Zeynep Ergen
dc.date.accessioned2023-07-23T12:37:30Z
dc.date.available2023-07-23T12:37:30Z
dc.date.issued2016en_US
dc.departmentSelçuk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.description.abstractSon yıllarda küreselleşmenin etkisiyle birlikte finansal piyasalarda volatilite kavramına olan ilgi artmıştır. Zaman serilerinin sahip olduğu asimetri, kaldıraç etkisi vb. özellikler nedeniyle oluşan yüksek volatilite, varlıkların etkin fiyatlandırılmasını engelleyebilmektedir. Bu çalışmada ağırlıklı olarak yüksek frekanslı finansal verilerdeki zamana bağlı değişkenliği, bir başka deyişle volatiliteyi analiz etmek için kullanılan koşullu değişen varyans modelleri üzerinde durulmuştur. Veri olarak İMKB’nin Ocak 2007- Aralık 2009 tarihleri arasındaki günlük endeks değerleri kullanılmıştır. XU100 endeksi zaman serisinde varyans modellemesi ve modellerin öngörü performansı değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmamız sonucunda elde edilen çıktılar, ekonomide oluşan şoklardan İMKB’nin de etkilendiğini ve şokların volatiliteye sebep olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe interest on volatility of financial markets was increased because of the effects of globalization in recent years. The qualifications such as asymmetry, leverage effect, etc. of the time series causes high volatility, and this also effect the efficiency of pricing the financial assets. In this study, mainly in high-frequency financial data, depending on the time variability, in other words, volatility was used to analyze the changing conditional variance models. January 2007 - December 2009 daily index values of the Istanbul Stock Exchange (ISE) were used as data. Variance modeling and evaluation of the model performance were made for XU100 time series indice. With the help of the results of the study it is founded that ISE is effected by the shocks in the economy moreover these shocks also causes volatility.en_US
dc.identifier.citationIşıklar, Z. E., (2016). İMKB Ulusal 100 Endeksi Getiri Volatilitesinin Analizi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, (12), 245-260.en_US
dc.identifier.endpage260en_US
dc.identifier.issn2146-7226en_US
dc.identifier.issue12en_US
dc.identifier.startpage245en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/48877
dc.institutionauthorIşıklar, Zeynep Ergen
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofSelçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectRisken_US
dc.subjectrisk yönetimien_US
dc.subjectzaman serilerien_US
dc.subjectkoşullu değişen varyansen_US
dc.subjectfinansal volatiliteen_US
dc.subjectvolatilite modellerien_US
dc.subjectvolatiliteen_US
dc.subjectvolatilite modelleri analizien_US
dc.subjectARCHen_US
dc.subjectGARCHen_US
dc.subjectEGARCHen_US
dc.subjectrisk managementen_US
dc.subjecttime seriesen_US
dc.subjectconditional heteroscedasticityen_US
dc.subjectfinancial volatilityen_US
dc.subjectvolatility modelsen_US
dc.subjectvolatilityen_US
dc.subjectvolatility model analysisen_US
dc.titleİMKB Ulusal 100 Endeksi Getiri Volatilitesinin Analizi Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeA Study on the Analysis of Ise National 100 Index Return Volatilityen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
STAD1216.pdf
Boyut:
783.25 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası
İndir
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama:
İndir

Koleksiyon

Dergi Yayın Koleksiyonu
İşletme/Makale Koleksiyonu