Bulanık ortamda portföy optimizasyonu
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2005
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Portföy seçiminde etkili olan unsurlar bulanık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle optimum portföyü belirlerken bu durumun dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada; beklenen getiri oranı, beklenen risk miktarı, riski artıran veya azaltan etkenlerin yapısı vb. durumları bulanık olarak dikkate alan bir doğrusal hedef programlama modeli önerilmiştir. Ayrıca, İMKB’de yer alan senetlerden portföy oluşturmak için bir uygulama yapılmıştır.
The components which are effective in portfolio preferences have a fuzzy structure. Because of this we must pay attention to this structure when we determine the optimum portfolio. In this study, we suggested a linear goal programming which attainted expected return, rate, expected risk amount and the structure of factors which increase or decrease the risk extc. In addition, we made an application using ISE stocks.
The components which are effective in portfolio preferences have a fuzzy structure. Because of this we must pay attention to this structure when we determine the optimum portfolio. In this study, we suggested a linear goal programming which attainted expected return, rate, expected risk amount and the structure of factors which increase or decrease the risk extc. In addition, we made an application using ISE stocks.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Portföy optimizasyonu, Portfolio optimization, Bulanık mantık, Fuzzy logic, Hedef programlama, Goal programming
Kaynak
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
5
Sayı
10
Künye
Güngör, İ., Aycan, M., Demir, Y. (2005). Bulanık ortamda portföy optimizasyonu. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5, (10), 105-120.
