Bulanık doğrusal programlama ile portföy optimizasyonu
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2011-04-11
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Portföy bir yatırımcının sahip olduğu menkul kıymetlerin listesidir. Portföy yönetimi ise yatırımcının elindeki fonların, mevcut menkul kıymetler arasında minimum risk ve maksimum karlılığı sağlayacak şekilde dağıtılmasıdır. Bu çalışmada ilk olarak portföy yönetimi ile ilgili teorik bilgiler verilmiş, portföy seçim modelleri üzerinde durulmuştur. Daha sonra bulanık mantık teorisi hakkında temel tanımlar verilmiş ve bulanık doğrusal programlama yaklaşımları üzerinde durulmuştur. Çalışmanın son bölümünde Werners' ın geliştirdiği modele, Fiyat/Kazanç oranı ve Toplama-dağıtım endeksi kısıtları eklenmiş ve yeni bir model oluşturulmuştur. Bu modelin LINDO 6.1 paket programı ile çözülmesi sonucu oluşturulan portföy %7,43' lük bir risk ve %4' lük beklenen getiri oranı sağlamaktadır. VOB' da işlem gören opsiyonlu alım durumunun probleme katılması ile % 9,09' luk bir beklenen getiri elde etmek mümkün olmaktadır.
Portfolio is the list of securities that an investor owns. The portfolio management is the distribution of funds that an investor owns between existing securities in a way to provide minimum risk and maximum profit. In this study, at first theoretical information on portfolio management is given and portfolio selection models are studied. Then, basic definitions on fuzzy logic are made and fuzzy linear programming approaches are briefly explained. Price/Earnings Ratio and Accumulation-Distribution Index constraints added to model developed by Werners? and a new model was created The portfolio created as a result of solving that model using LINDO 6.1, provides a risk with 7,43% and an expected return with 4%. It is possible to obtain an expected return with 9,09% by adding call options proceeding in the VOB to the problem.
Portfolio is the list of securities that an investor owns. The portfolio management is the distribution of funds that an investor owns between existing securities in a way to provide minimum risk and maximum profit. In this study, at first theoretical information on portfolio management is given and portfolio selection models are studied. Then, basic definitions on fuzzy logic are made and fuzzy linear programming approaches are briefly explained. Price/Earnings Ratio and Accumulation-Distribution Index constraints added to model developed by Werners? and a new model was created The portfolio created as a result of solving that model using LINDO 6.1, provides a risk with 7,43% and an expected return with 4%. It is possible to obtain an expected return with 9,09% by adding call options proceeding in the VOB to the problem.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Bulanık doğrusal programlama, Fiyat/kazanç oranı, Opsiyonlu alım, Portföy seçimi, Toplama-dağıtım endeksi, Fuzzy linear programming, Price/earnings ratio, Call options, Portfolio selection, Accumulation-distribution index
Kaynak
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
Sayı
Künye
Cebeci, M. (2011). Bulanık doğrusal programlama ile portföy optimizasyonu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.
