Bulanık doğrusal programlama ile portföy optimizasyonu

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.advisorPaksoy, Turan
dc.contributor.authorCebeci, Mehmet
dc.date.accessioned2015-04-17T07:15:32Z
dc.date.available2015-04-17T07:15:32Z
dc.date.issued2011-04-11
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractPortföy bir yatırımcının sahip olduğu menkul kıymetlerin listesidir. Portföy yönetimi ise yatırımcının elindeki fonların, mevcut menkul kıymetler arasında minimum risk ve maksimum karlılığı sağlayacak şekilde dağıtılmasıdır. Bu çalışmada ilk olarak portföy yönetimi ile ilgili teorik bilgiler verilmiş, portföy seçim modelleri üzerinde durulmuştur. Daha sonra bulanık mantık teorisi hakkında temel tanımlar verilmiş ve bulanık doğrusal programlama yaklaşımları üzerinde durulmuştur. Çalışmanın son bölümünde Werners' ın geliştirdiği modele, Fiyat/Kazanç oranı ve Toplama-dağıtım endeksi kısıtları eklenmiş ve yeni bir model oluşturulmuştur. Bu modelin LINDO 6.1 paket programı ile çözülmesi sonucu oluşturulan portföy %7,43' lük bir risk ve %4' lük beklenen getiri oranı sağlamaktadır. VOB' da işlem gören opsiyonlu alım durumunun probleme katılması ile % 9,09' luk bir beklenen getiri elde etmek mümkün olmaktadır.en_US
dc.description.abstractPortfolio is the list of securities that an investor owns. The portfolio management is the distribution of funds that an investor owns between existing securities in a way to provide minimum risk and maximum profit. In this study, at first theoretical information on portfolio management is given and portfolio selection models are studied. Then, basic definitions on fuzzy logic are made and fuzzy linear programming approaches are briefly explained. Price/Earnings Ratio and Accumulation-Distribution Index constraints added to model developed by Werners? and a new model was created The portfolio created as a result of solving that model using LINDO 6.1, provides a risk with 7,43% and an expected return with 4%. It is possible to obtain an expected return with 9,09% by adding call options proceeding in the VOB to the problem.en_US
dc.identifier.citationCebeci, M. (2011). Bulanık doğrusal programlama ile portföy optimizasyonu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/2095
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectBulanık doğrusal programlamaen_US
dc.subjectFiyat/kazanç oranıen_US
dc.subjectOpsiyonlu alımen_US
dc.subjectPortföy seçimien_US
dc.subjectToplama-dağıtım endeksien_US
dc.subjectFuzzy linear programmingen_US
dc.subjectPrice/earnings ratioen_US
dc.subjectCall optionsen_US
dc.subjectPortfolio selectionen_US
dc.subjectAccumulation-distribution indexen_US
dc.titleBulanık doğrusal programlama ile portföy optimizasyonuen_US
dc.title.alternativeA fuzzy linear programming approach to portfolio optimizationen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
286913.pdf
Boyut:
2.79 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
İndir
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama:
İndir

Koleksiyon

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Koleksiyonu