Hataları Değişen Varyanslı ve Otokorelasyonlu Lineer Olmayan Regresyonda Parametre Tahmini

Bilindiği gibi, gerek lineer gerekse lineer olmayan regresyon modellerindeki hata terimlerinin üzerinde bulunan sabit varyanslılık ve otokorelasyon olmaması varsayımlarının bozulması sorunu, yapılacak parametre tahminlerini ve istatistiksel sonuç çıkarımlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu çalışmada bu sorunun sebepleri, ortaya çıkardığı sonuçlar ve bu sorunun giderilmesine ilişkin yöntemler üzerinde durulmuştur ve günlük Amerikan Doları satış kuru verileri ile ilgili bir uygulama yapılmıştır.

As far as known, corrupting the assumptions of homoscedasticity and autocorrelations on error terms in both linear and nonlinear regression models will affect the estimations of parameter values and statistical inference makings. In this study, the reasons and the results of this type of difficulty and the methods related with avoiding these source of problems will be disscussed. Also an application of daily rate of American Dollar sales exchange data is given.