Çok değişkenli eşiksel otoregresif modeller üzerine bir çalışma
Loading...
Date
2012-09-04
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Access Rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract
Bu çalışmada, eşiksel otoregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden uyarımlı eşiksel otoregresif (SETAR) modelin yapısı üzerinde durulmuştur. Model parametrelerini belirlemek için Tsay (1989)’in önerdiği yöntem kullanılmıştır. Kendinden uyarımlı eşiksel değişen varyanslı otoregresif (SETARCH) model oluşturularak, farklı rejimlerde ortalamanın yanı sıra varyansta da eşiksellik yapısı ele alınmış ve varyansın modellenmesine çalışılmıştır. SETARCH modeli için uygulama verisi olarak 03.01.2005-30.12.2011 dönemini kapsayan serbest piyasadaki günlük altın fiyatları serisi TL cinsinden alınarak bir model oluşturulmuştur. Daha sonra yine Tsay (1998)’in önerdiği yöntemle çok değişkenli SETAR model hazırlanmış ve aynı dönem için TL cinsinden günlük altın fiyatları ve Dolar (USD) kuru verisi kullanılmıştır. Bu uygulama için de çok değişkenli ve üç rejimli bir model ortaya konmuştur.
In this study, structure of a self-exciting threshold autoregressive model which belongs to threshold model class and choosing its parameters are emphasized. To determine parameters of model, method which was offered by Tsay (1989), was used. Besides mean in different regime, it was considered variance has threshold. A model which was based on daily gold prices which were taken as Turkish lira and in period 03.01.2005-30.12.2011 were applied for numerical example was created. After that, by Tsay (1998)’s method, a multivariate SETAR model was prepared and the same period of gold prices and exchange rates of USD data was handled. For this data, a multivariate model with three regimes was produced.
In this study, structure of a self-exciting threshold autoregressive model which belongs to threshold model class and choosing its parameters are emphasized. To determine parameters of model, method which was offered by Tsay (1989), was used. Besides mean in different regime, it was considered variance has threshold. A model which was based on daily gold prices which were taken as Turkish lira and in period 03.01.2005-30.12.2011 were applied for numerical example was created. After that, by Tsay (1998)’s method, a multivariate SETAR model was prepared and the same period of gold prices and exchange rates of USD data was handled. For this data, a multivariate model with three regimes was produced.
Description
Keywords
Çok değişkenli SETAR model, Eşiksel ARCH (SETARCH) model, Kendinden uyarımlı eşiksel otoregresif (SETAR) model, Lineer olmama testi, Multivariate SETAR model, Nonlinearity test, Self-exciting threshold autoregressive (SETAR) model, Threshold ARCH (SETARCH) model
Journal or Series
WoS Q Value
Scopus Q Value
Volume
Issue
Citation
Kahraman, Ü. M. (2012). Çok değişkenli eşiksel otoregresif modeller üzerine bir çalışma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.
