Çok değişkenli eşiksel otoregresif modeller üzerine bir çalışma

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.advisorGenç, Aşır
dc.contributor.authorKahraman, Ümran Münire
dc.date.accessioned2015-01-16T13:49:31Z
dc.date.available2015-01-16T13:49:31Z
dc.date.issued2012-09-04
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, eşiksel otoregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden uyarımlı eşiksel otoregresif (SETAR) modelin yapısı üzerinde durulmuştur. Model parametrelerini belirlemek için Tsay (1989)’in önerdiği yöntem kullanılmıştır. Kendinden uyarımlı eşiksel değişen varyanslı otoregresif (SETARCH) model oluşturularak, farklı rejimlerde ortalamanın yanı sıra varyansta da eşiksellik yapısı ele alınmış ve varyansın modellenmesine çalışılmıştır. SETARCH modeli için uygulama verisi olarak 03.01.2005-30.12.2011 dönemini kapsayan serbest piyasadaki günlük altın fiyatları serisi TL cinsinden alınarak bir model oluşturulmuştur. Daha sonra yine Tsay (1998)’in önerdiği yöntemle çok değişkenli SETAR model hazırlanmış ve aynı dönem için TL cinsinden günlük altın fiyatları ve Dolar (USD) kuru verisi kullanılmıştır. Bu uygulama için de çok değişkenli ve üç rejimli bir model ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, structure of a self-exciting threshold autoregressive model which belongs to threshold model class and choosing its parameters are emphasized. To determine parameters of model, method which was offered by Tsay (1989), was used. Besides mean in different regime, it was considered variance has threshold. A model which was based on daily gold prices which were taken as Turkish lira and in period 03.01.2005-30.12.2011 were applied for numerical example was created. After that, by Tsay (1998)’s method, a multivariate SETAR model was prepared and the same period of gold prices and exchange rates of USD data was handled. For this data, a multivariate model with three regimes was produced.en_US
dc.identifier.citationKahraman, Ü. M. (2012). Çok değişkenli eşiksel otoregresif modeller üzerine bir çalışma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/1415
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectÇok değişkenli SETAR modelen_US
dc.subjectEşiksel ARCH (SETARCH) modelen_US
dc.subjectKendinden uyarımlı eşiksel otoregresif (SETAR) modelen_US
dc.subjectLineer olmama testien_US
dc.subjectMultivariate SETAR modelen_US
dc.subjectNonlinearity testen_US
dc.subjectSelf-exciting threshold autoregressive (SETAR) modelen_US
dc.subjectThreshold ARCH (SETARCH) modelen_US
dc.titleÇok değişkenli eşiksel otoregresif modeller üzerine bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeA study on multivariate threshold autoregressive modelsen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
15_removed (1).pdf
Boyut:
1.56 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Ümran Münire Kahraman
İndir
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama:
İndir

Koleksiyon

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Koleksiyonu