Yapısal Kırılma Varlığında Türkiye ve Dünya Buğday Fiyatlarının Nedensellik Analizi
Tarih
2008
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Selçuk Üniversitesi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu çalışmada, Türkiye ve dünya buğday fiyatlarındaki 1996:06-2007:10 dönemine ait nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Zaman serilerinde geleneksel birim kök testinin (Augmented Dickey Fuller) yanı sıra, yapısal kırılmanın varlığının tespiti için, Tekrarlı Tahmin Yöntemi ve Philips Perron birim kök testi kullanılmış ve Türkiye ve Dünya buğday fiyatları arasında Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Philips Perron ve ADF testi sonuçları benzer şekilde verilerin fark durağan olduğunu göstermiştir. Standart Granger nedensellik testi sonuçlarına göre %90 güven sınırında dünya buğday fiyatlarının, Türkiye buğday fiyatlarının oluşumunda etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak bu durum, daha yüksek güven düzeylerinde Türkiye'de buğday fiyatlarının oluşumunu dış şartlardan daha çok içsel ekonomik, siyasi ve buğday arz durumu gibi faktörlere bağlı olduğunu göstermektedir.
In this paper, the cointegration between Turkey and world wheat price belonging to 1996:06-2007:10 period was investigated. Augmented Dickey Fuller (ADF) Test, which is Unit Root Test, was used to determine stationary of the time series, Recursive Estimation and Philips Peron Unit Root Test were used to determine the structural breakpoints and Granger Cointegration analyze was used between Turkey and World wheat prices. The result of Philips Perron and ADF test showed that the first difference of the data was stationary. According to standard Granger Cointegration analyze results, in 90% confidence level that the forming causes of the Turkey wheat price was world wheat price. This result in higher confidence level showed that the forming of Turkey wheat price was changing depending to like as internal condition, politic and wheat supply factors rather than external conditions.
In this paper, the cointegration between Turkey and world wheat price belonging to 1996:06-2007:10 period was investigated. Augmented Dickey Fuller (ADF) Test, which is Unit Root Test, was used to determine stationary of the time series, Recursive Estimation and Philips Peron Unit Root Test were used to determine the structural breakpoints and Granger Cointegration analyze was used between Turkey and World wheat prices. The result of Philips Perron and ADF test showed that the first difference of the data was stationary. According to standard Granger Cointegration analyze results, in 90% confidence level that the forming causes of the Turkey wheat price was world wheat price. This result in higher confidence level showed that the forming of Turkey wheat price was changing depending to like as internal condition, politic and wheat supply factors rather than external conditions.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Buğday fiyatı, Yapısal kırılma, Nedensellik, Zaman serileri, Wheat price, Breakpoints, Cointegration Time series
Kaynak
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
11
Sayı
1-2
Künye
Uysal, D., Kan, A., Şaylan, Ş., (2008). Yapısal Kırılma Varlığında Türkiye ve Dünya Buğday Fiyatlarının Nedensellik Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 11(1-2), 183-200.
